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台湾中央研究院姜祖恕研究员应邀来澳门新葡8455最新网站讲学

[日期:2016-06-01]   阅读:

应澳门新葡8455最新网站邀请,5月31日下午,台湾中央研究院博导姜祖恕研究员在砺志楼114报告室作了题为《An Elementary proof of inf Y>=X,Y attainable EQ(Y)=sup Q'(-EMM attainable EQ'(X) in Incomplete Markets》的报告,澳门新葡8455最新网站相关老师和研究生聆听了本次报告,报告由林福财副院长主持。

在报告《An Elementary proof of inf Y>=X,Y attainable EQ(Y)=sup Q'(-EMM attainable EQ'(X) in Incomplete Markets》中,姜祖恕研究员主要从投资组合的模型描述开始,先容了未定债权,风险中立、投资策略、完全市场等金融数学相关的概念以及相应的金融学背景,引出什么是零时刻未定债权的公平价格这一令人感兴趣的问题,通过一些具体示例,详实地讨论并给出了卖方价格的一个等式,同时给出该等式成立的一个通俗易懂的证明,让澳门新葡8455最新网站师生从一个侧面领略到金融数学的工作,引起在座师生的兴趣,也让在座师生领略到知名专家谦逊的学者风范,在场师生受益匪浅。报告结束后,在座的老师和学生就相关研究问题进行了探讨和交流。

姜祖恕,台湾中央研究院数学研究所研究员,博导。1972年获得台湾国立大学学士学位,1975年获得University of Wisconsin- Milwaukee 硕士学位, 1980年获得The University of Minnisota 获得博士学位。1980-1981在University of  Wisconsin- Milwaukee 担任 Assistant Professor, 1985-86 在University of Minnisota 担任 Visiting associate professor ,自1981年起于台湾中央研究院数学研究所担任副研究员,1986年晋升为研究员。主要研究方向为概率论与随机分析,迄今已经在国际高水平期刊Proc. Amer. Math. Soc.,Ann. Probab.,Appl. Math. Optim.,SIAM J. Control Optim.上发表论文30余篇,是台湾概率统计学术界代表人物,曾数十次获邀在国际重大概率统计会议上做大会报告。

 

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